Сравнение ^IMXL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IMXL или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^IMXL и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IMXL и ^GSPC
Основные характеристики
^IMXL:
1.10
^GSPC:
1.84
^IMXL:
1.52
^GSPC:
2.48
^IMXL:
1.23
^GSPC:
1.34
^IMXL:
1.31
^GSPC:
2.75
^IMXL:
4.89
^GSPC:
11.85
^IMXL:
2.85%
^GSPC:
1.97%
^IMXL:
12.63%
^GSPC:
12.65%
^IMXL:
-48.36%
^GSPC:
-56.78%
^IMXL:
-3.38%
^GSPC:
-3.43%
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^IMXL имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции ^GSPC немного отстают с 11.09%.
^IMXL
0.01%
0.27%
3.87%
26.00%
12.61%
11.16%
^GSPC
0.00%
-2.50%
6.76%
23.31%
12.57%
11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IMXL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IMXL и ^GSPC
Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IMXL и ^GSPC
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.93% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.