PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IMXL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IMXL и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^IMXL с ^GSPC

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IMXL или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IMXL:

0.35

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

^IMXL:

0.59

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

^IMXL:

1.08

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

^IMXL:

0.31

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

^IMXL:

1.07

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

^IMXL:

5.94%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

^IMXL:

19.57%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

^IMXL:

-48.36%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^IMXL:

-6.65%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции ^IMXL превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.35% против 10.68% соответственно.

^IMXL

С начала года

-2.86%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-1.66%

1 год

6.92%

3 года

13.73%

5 лет

14.23%

10 лет

11.35%

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.08%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IMXL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMXL
Ранг риск-скорректированной доходности ^IMXL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IMXL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и ^GSPC

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и ^GSPC

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.48% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...